指数增强基金的优化研究

发布时间：2021-10-30 15:20

　　指数增强型基金并非纯指数基金,它是在指数基金的基础上对其进行优化,加入积极的投资手段,对基准指数的跟踪误差进行控制的前提下,试图获得超越基准指数的投资回报。从投资理念上来讲,指数增强基金是主动投资与被动投资的结合。就目前国内现有的指数增强策略来看,大多采用多因子模型策略,但其实际业绩并没有达到预期目标。这篇文章总结并反思了指数增强策略表现不佳的原因,并提出可能的改进方向。 

【文章来源】：西部皮革. 2020,42(22)

【文章页数】：2 页

【文章目录】：
1 指数增强基金的概念及发展现状
二、指数增强基金表现回顾
3 指数增强基金表现不佳的原因
    3.1 不利的市场环境
    3.2 风险控制模型存在漏洞
    3.3 模型拥挤
4 指数增强基金优化方向
    4.1 机器学习
    4.2 引入高频因子
    4.3 采用“核心—卫星”的配置方式
5 指数增强未来趋势


【参考文献】：
期刊论文
[1]指数基金增强策略创新研究[J]. 朱臻.  财会月刊. 2012(36)
[2]C-TEV约束下增强型指数基金管理实证研究[J]. 巴曙松,汪鑫.  财经问题研究. 2011(04)

硕士论文
[1]基于随机森林量化的沪深300指数增强策略设计[D]. 叶贇.东华大学 2019
[2]增强型指数基金的构造及优化研究[D]. 古志婷.广州大学 2018
[3]指数基金的增强机制及其绩效研究[D]. 王冬洁.郑州大学 2013



本文编号：3466963