基于Super-SBM模型的我国上市商业银行经营效率及其影响因素研究

发布时间：2017-05-06 08:02

  本文关键词：基于Super-SBM模型的我国上市商业银行经营效率及其影响因素研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：当前我国经济形势依旧比较严峻,面临的问题和矛盾将更加错综复杂,其次由于利率市场化的不断推进,净息差收窄,中国银行业经营压力加大,而人民币加入SDR为正在受到多重因素考验的中国银行业提供了难得的新盈利增长点。银行的经营效率可能会对整个社会经济资源的分配产生影响,进而对整个经济的发展产生作用。近年来对银行经营效率的探讨已经成为一个重要课题,内容主要有以下几个方面:目前我国银行经营效率的状况,经营效率背后的影响因素以及提升经营效率的对策。这些也是目前我国银行业面临的一系列问题,而本文也正是从这些问题出发,从银行经营效率的度量和经营效率的影响因素两个角度进行研究。综合国内外众多研究人员对以上问题的研究成果,本文主要从下述方面展开:(1)对目前银行经营效率度量的主流方向——前沿效率视角中使用到的SFA方法、DEA方法、SBM方法进行了简单的介绍和分析,综合比较分析的基础上引入了常用于工业企业效率测评的Super-SBM模型对银行经营效率进行界定,并给出经营效率度量的方法。随后使用该模型对我国2007-2014年上市银行的经营效率进行度量,并剖析了不同类型银行经营效率值出现差别的原因。(2)在近几年关于影响银行经营效率的讨论热议中,主要分为内部微观经济因素和外部宏观经济因素。因此笔者基于双重视角将银行自身微观经济因素和外界宏观经济因素结合起来分析其对上市银行经营效率的影响程度,并用Tobit模型进行实证研究。(3)大型上市银行和中小型上市银行在内部经营上存在差异,因而经营效率也会有所差异,本文也从实证的角度上考虑了不同类型银行经营效率的差异以及同一因素对经营效率的不同影响程度。(4)在实证研究结果的基础上从银行自身经营管理、业务创新、互联网金融的发展、利率化市场竞争以及金融监管的角度提出提升我国银行经营效率的对策建议。在研究方法上,本文采用理论分析法、实证分析法和比较分析法结合的方式,对我国上市银行经营效率进行了全面的探讨,并在以下方面进行了创新:(1)在对上市商业银行经营效率进行测度时,选取了工业企业测量效率时常使用的Super-SBM模型进行测度。此模型克服了传统DEA和SBM模型的缺陷,突破了银行经营效率不能超过1的局限,并且对经营效率同为1的进行有效的排序。(2)对上市银行经营效率的影响因素进行剖析时,考虑到目前利率市场化进程的推进,银行存贷款利差收紧,利润空间缩小,因此净利差对于上市银行经营效率的影响有待研究。
【关键词】：上市商业银行 经营效率 Super-SBM模型 影响因素
【学位授予单位】：山东财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 摘要6-8
• Abstract8-12
• 第1章 绪论12-25
• 1.1 选题背景和研究意义12-13
• 1.1.1 选题背景12
• 1.1.2 研究意义12-13
• 1.2 文献综述13-21
• 1.2.1 检验银行经营效率的高低13-16
• 1.2.2 影响银行经营效率的因素16-20
• 1.2.3 评述20-21
• 1.3 研究内容和思路21-23
• 1.3.1 研究内容21-22
• 1.3.2 研究思路22-23
• 1.4 研究方法23-24
• 1.5 创新点与不足之处24-25
• 1.5.1 创新之处24
• 1.5.2 不足之处24-25
• 第2章 商业银行经营效率的基本分析25-31
• 2.1 商业银行经营效率的基本理论分析25-27
• 2.1.1 商业银行经营效率的内涵25-26
• 2.1.2 商业银行经营效率的基本理论26
• 2.1.3 商业银行经营效率的分类26-27
• 2.2 商业银行经营效率测度方法27-30
• 2.2.1 SFA方法27
• 2.2.2 DEA方法27-28
• 2.2.3 SBM模型28-29
• 2.2.4 Super-SBM模型29-30
• 小结30-31
• 第3章 我国上市商业银行经营效率的实证研究31-38
• 3.1 基于Super-SBM模型的上市银行经营效率测算结果31-35
• 3.1.1 Super-SBM模型设计31-32
• 3.1.2 投入-产出指标的选择32-33
• 3.1.3 上市银行样本选取和数据来源33
• 3.1.4 Super-SBM测算结果与分析33-35
• 3.2 大型上市商业银行与中小型上市商业银行经营效率的比较35-37
• 小结37-38
• 第4章 我国上市商业银行经营效率影响因素的实证分析38-49
• 4.1 影响我国上市银行经营效率的主要因素38-39
• 4.1.1 内部微观经济因素38-39
• 4.1.2 外部宏观经济因素39
• 4.2 影响上市银行经营效率因素的指标选取39-41
• 4.3 我国上市银行经营效率影响因素的实证分析41-44
• 4.3.1 Tobit计量模型设计42
• 4.3.2 模型结果及分析42-44
• 4.4 大型上市银行与中小型上市银行经营效率影响因素差异分析44-47
• 小结47-49
• 第5章 结论及对策建议49-55
• 5.1 结论49-50
• 5.2 政策建议50-55
• 5.2.1 加强银行自身的经营管理水平50
• 5.2.2 加速适应利率市场化进程50-51
• 5.2.3 加强上市银行金融业务的创新51-52
• 5.2.4 重视互联网金融的发展52-53
• 5.2.5 加强金融市场建设，，完善金融监管53
• 5.2.6 提高应对宏观经济变化的能力53-55
• 参考文献55-58
• 致谢58

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3 本报记者 朱宝琛;上市商业银行时隔13年重返交易所债券市场[N];证券日报;2010年

4 戴磊;国有上市商业银行拓展海外业务条件基本成熟[N];金融时报;2006年

5 本报记者 张汉青;上市商业银行信息披露亟待完善[N];经济参考报;2005年

6 张朝晖;国有上市商业银行保持良好流动性[N];中国证券报;2008年

7 本报记者 周

本文编号：347995