二维Copula模型与Bayes估计法下美联储加息联动效应测度

发布时间：2022-01-12 12:59

　　文章运用二维动态Copula模型与贝叶斯估计方法,研究美联储加息与我国货币市场间的联动性。结果表明:美联储加息对我国货币市场具有当期正向联动效应,并对我国货币信贷投放及市场融资规模、基础货币供应量、GDP平减指数、实际汇率水平、社会投资价格指数等指标具有显著冲击;短期看,美联储加息将造成我国信贷投放规模与实际利率水平上涨,加大我国社会通胀压力;美联储加息对我国货币市场的负向冲击效应具有较持久性特点。 

【文章来源】：统计与决策. 2020,36(03)北大核心CSSCI

【文章页数】：6 页

【部分图文】：

是六类预测指标下美联储加息在长期的联动性程度

可知，六类预测指标下的美联储加息在短期与长期的联动性程度呈现出较大差异：就短期而言，美联储

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3584816