新常态下不同体制商业银行收入多元化与绩效的相关性研究

发布时间：2017-07-04 07:21

  本文关键词：新常态下不同体制商业银行收入多元化与绩效的相关性研究

  更多相关文章： 商业银行 收入结构 多元化 经营绩效 面板数据

【摘要】：现阶段,我国商业银行面临着存贷利差变窄、客户需求多元化、各种非银行金融替代产品涌现、金融监管日趋严格以及金融业竞争加剧等多方面的挑战,这对我国商业银行的多元化发展提出了迫切的要求。因此,近年来我国商业银行收入结构的发展情况,以及其对银行绩效水平的影响都值得关注。本文将对我国不同体制商业银行收入结构的多元化水平与银行绩效间的关系进行研究分析,这对我国银行业未来的发展具有一定的理论参考与现实意义。本文以前人研究理论为基础,选取我国2008年第一季度至2015年第三季度具有代表性的16家上市商业银行的相关数据为研究样本,并按照体制不同,将16家上市商业银行分为国有控股商业银行与非国有控股商业银行两个样本组,基于面板数据模型,对其收入结构的多元化水平与银行绩效进行回归分析。回归结果表明,我国商业银行收入结构的多元化水平与经营绩效间的相关性较强:从短期来看,扩大非利息收入并未给我国商业银行带来显著的好处,甚至会对银行的绩效水平产生负向影响;但从长期来看,推动我国商业银行收入结构多元化有利于提高银行的绩效水平,且其影响力度要大于当期对银行效益的负向影响。另一方面,无论从短期还是长期来看,国有控股商业银行回归模型中影响系数的绝对值均大于非国有控股商业银行,表明国有控股商业银行收入结构的多元化水平对银行绩效的影响要大于非国有控股商业银行,其主要原因在于:国有银行在营业网点和资金规模上都具有绝对的优势,其在拓展非利息收入业务方面的规模效应要远大于规模、资金实力等相对较弱的非国有控股商业银行。最后,本文就如何优化商业银行的收入结构、实现战略转型、全面提升银行核心竞争力提出了针对性建议。
【关键词】：商业银行 收入结构 多元化 经营绩效 面板数据
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.33
【目录】：

• 中文摘要4-5
• Abstract5-10
• 1 引言10-23
• 1.1 研究背景及意义10-13
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意义11-13
• 1.2 国内外研究现状13-20
• 1.2.1 国外研究现状13-16
• 1.2.2 国内研究现状16-20
• 1.3 研究内容及文章框架20-21
• 1.3.1 研究内容20-21
• 1.3.2 研究框架21
• 1.4 研究方法21-22
• 1.5 文章的创新与不足22-23
• 1.5.1 可能的创新22
• 1.5.2 本文的不足22-23
• 2 理论基础23-29
• 2.1 企业多元化理论23-24
• 2.2 商业银行销售理论24-25
• 2.3 金融创新理论25-26
• 2.4 资产组合理论26
• 2.5 协同效应及其异化风险26-28
• 2.6 本章小结28-29
• 3 商业银行收入结构多元化对绩效影响的相关分析29-38
• 3.1 商业银行收入结构概述29-31
• 3.1.1 商业银行收入结构的概念29-30
• 3.1.2 商业银行利息收入30
• 3.1.3 商业银行非利息收入30-31
• 3.2 我国商业银行收入结构多元化变动分析31-33
• 3.2.1 营业收入总量分析31-32
• 3.2.2 营业收入构成情况32-33
• 3.3 我国商业银行非利息收入的统计分析33-35
• 3.3.1 非利息收入总量分析33
• 3.3.2 非利息收入构成情况33-34
• 3.3.3 非利息收入发展特点34-35
• 3.4 银行绩效评价体系35
• 3.5 银行收入结构对绩效的影响机制35-37
• 3.6 本章小结37-38
• 4 商业银行收入结构多元化对绩效影响的实证分析38-52
• 4.1 建立模型的理论基础38-40
• 4.1.1 杜邦分析体系38-39
• 4.1.2 面板数据模型39-40
• 4.2 变量的选择与分析40-46
• 4.2.1 变量选择40-43
• 4.2.2 数据分析43-45
• 4.2.3 数据处理45-46
• 4.3 实证检验及模型输出46-49
• 4.3.1 平稳性检验——ADF检验46
• 4.3.2 模型效应的确定——Hausman检验46-47
• 4.3.3 模型形式的确定——F检验47-48
• 4.3.4 模型输出48-49
• 4.4 实证结果分析49-51
• 4.5 本章小结51-52
• 5 结论与建议52-58
• 5.1 本文结论52
• 5.2 相关政策建议52-58
• 5.2.1 推动银行经营战略的转型53-56
• 5.2.2 改善我国银行业经营环境56-58
• 参考文献58-62
• 攻读硕士学位期间发表的学术论文62-63
• 致谢63-64

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