经济新常态下商业银行压力测试模型构建与应用研究

发布时间：2017-09-07 00:18

  本文关键词：经济新常态下商业银行压力测试模型构建与应用研究

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【摘要】：基于经济新常态研究商业银行总行层级的压力测试以及不同风险之间的传染问题具有重要意义。本文重构了压力测试的方法和流程,利用历史情景对应方法设计压力情景,在压力测试的基础上计算和评估了不同压力冲击对净利润增长率的影响,从实证上分析了信用风险转化、传染、放大市场风险和流动性风险的效应。结果发现:在有轻度通货紧缩预期的常态情景下,净利润增长率低于温和压力情景下的增长率;随着压力程度的不断加重,净利润增长率出现不同程度的下降,都远远低于基期水平;当经济下行并且出现较为严重的通货膨胀时,盈利能力将出现严重危机,其危害远大于经济下行加通货紧缩时的冲击;极端情景下信用风险的增加会放大市场风险、降低自身的市场获利能力,但不会引起流动性紧张。
【作者单位】： 东南大学经济管理学院;
【关键词】： 经济新常态 商业银行压力测试 风险传染
【分类号】：F832.33
【正文快照】： 一、引言当前,我国经济处在“三期叠加”期,发展步入新常态,正逐步从主要依靠要素投入推动的发展阶段,迈向创新驱动、提质增效的新时期。经济下行压力加大,宏观经济波动幅度增加,银行经营管理既面临前所未有的新机遇,也面临着很多新问题、新挑战。随着金融改革创新的深入,影子

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本文编号：806296