基于违约状态判别的小型建筑企业信用评价模型研究

发布时间：2018-03-21 01:56

  本文选题：信用评价　切入点：小型建筑企业　出处：《大连理工大学》2015年博士论文　论文类型：学位论文

【摘要】：现金流是决定小型建筑企业生存安危的生命线。在信用风险事件频发和银行信贷收紧的形势下,银行对小型建筑企业的贷款更加谨慎。由于小型建筑企业规模小,财务信息不完善,很难找到经典指标和信用评价理论进行评价,导致小型建筑企业贷款难的现状,研究和建立一套适用于甄别小型建筑企业信用状况的评价体系是商业银行等金融机构亟待解决的关键问题。基于违约状态判别的小型建筑企业信用评价包括三部分内容：一是小型建筑企业信用评价指标体系的构建,二是小型建筑企业信用评分模型的建立,三是基于小样本扩充的小型建筑企业信用等级划分。基于违约状态判别的小型建筑企业信用评价系指通过违约样本均值偏离全部样本均值程度越大、这个指标越能显著区分违约与否状态的思路,保留区分违约状态能力强的指标,构建既能反映小型建筑企业客户的清偿能力,又对小型建筑企业客户的违约状态具有显著鉴别能力的指标体系。通过对违约和非违约客户区分越显著、权重越大的思路进行组合赋权,构建了显著区分客户违约状态的小型建筑企业信用评分模型。在小型建筑企业样本过少、特别是违约样本过少、不足以满足信用等级划分条件时,通过Bootstrap+Coupla函数的方法进行小样本扩充,然后根据信用等级越高、对应等级的违约损失率越低的信用本质属性,对小型建筑企业的信用等级进行9级划分。本论文的主要创新有三：(1)指标组合赋权方面的创新：通过非线性目标规划模型挖掘能够显著区分客户违约状态的组合权重。通过组合赋权得到的信用得分的组内平方和越小、组间平方和越大、那么违约与非违约客户差异越显著的思路建立非线性目标规划模型,通过目标函数最大反推出单一赋权权重的组合系数,保证组合权重的大小能够显著区分客户的违约状态。解决了信用风险评价中组合权重的大小必须对违约状态有显著鉴别能力的难题,避免了现有研究的信用评分模型由于忽略指标权重区分违约状态的能力、导致出现越是可能违约的客户、信用得分反而越高的不合理现象,开拓了信用风险评价指标赋权的新思路。(2)小样本扩充方面的创新：通过Bootstrap-Copula函数对信用得分等三个指标数据同时进行样本扩充。通过Bootstrap产生新的指标数据,通过Copula函数拟合多个指标新数据之间的相关性,对信用得分、年应收本息、年应收未收本息这三个指标数据同时进行样本扩充,在得到有新信息含量样本的前提下,保证了信用得分、年应收本息、年应收未收本息这三个指标之间新样本的关联性,生成可以进行信用等级划分的大样本。解决了由于小型建筑企业样本数量太少、无法进行信用等级划分的问题,弥补了现有研究的样本扩充方法无法对多个指标数据同时进行扩充的弊端。(3)指标(?)选方面的创新：根据指标区分违约状态越显著、越应该保留的思路,(?)选出能显著鉴别小型建筑企业违约状态的指标。将所有客户第i个指标的数据分为违约和非违约两类样本,根据违约样本均值偏离全部样本均值程度越大、则违约样本均值偏离非违约样本均值也大、这个指标越能显著区分违约与否状态的思路,遴选通过方差齐性F检验的指标,建立了能显著区分违约状态与否的信用风险评价指标体系。解决了信用风险评价中指标体系的建立必须能够鉴别客户违约状态的难题,弥补了现有研究遴选指标的标准与小型建筑企业违约状态无关的弊端,开拓了信用风险评价指标遴选的新思路。
[Abstract]:......
【学位授予单位】：大连理工大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F426.92

【参考文献】

相关期刊论文 前10条

1 姜明辉;许佩;任潇;车凯;;个人信用评分模型的发展及优化算法分析[J];哈尔滨工业大学学报;2015年05期

2 张国政;陈维煌;刘呈辉;;基于Logistic模型的商业银行个人消费信贷风险评估研究[J];金融理论与实践;2015年03期

3 外力·依米提;;基于累积Logistic回归的西部上市企业信用评级模型[J];统计与决策;2015年03期

4 陈晓红;杨志慧;;基于改进模糊综合评价法的信用评估体系研究——以我国中小上市公司为样本的实证研究[J];中国管理科学;2015年01期

5 姜明辉;许佩;韩旖桐;覃志;;基于优化CBR的个人信用评分研究[J];中国软科学;2014年12期

6 徐晓萍;张顺晨;敬静;;关系型借贷与社会信用体系的构建——基于小微企业演化博弈的视角[J];财经研究;2014年12期

7 戴志辉;李芷筠;焦彦军;王增平;;基于BP神经网络的小样本失效数据下继电保护可靠性评估[J];电力自动化设备;2014年11期

8 王磊;范超;解明明;;数据挖掘模型在小企业主信用评分领域的应用[J];统计研究;2014年10期

9 涂祥;杨琦峰;宋平;郑明辉;沈济南;杨兴忠;;一种基于Logistic和RONSA的信用评分模型[J];四川大学学报(工程科学版);2014年06期

10 张英杰;张良贵;范德胜;;我国企业债预期违约概率测度及其分解——基于2007-2013年银行间交易数据[J];财经论丛;2014年08期

相关博士学位论文 前1条

1 程砚秋;基于支持向量机的农户小额贷款决策评价研究[D];大连理工大学;2011年

相关硕士学位论文 前6条

1 封期康;多属性决策支持向量机的银行客户信用评价研究[D];中南大学;2013年

2 朱孟兵;基于小样本数据的数控机床MTBF评估[D];东北大学;2012年

3 汪晓洋;小样本下可靠性试验方法与数据处理的研究[D];电子科技大学;2012年

4 刘莎;基于小样本的农户小额贷款信用评价体系研究[D];大连理工大学;2010年

5 郭世明;基于贝叶斯估计的违约概率的测算研究[D];哈尔滨工业大学;2010年

6 屠海波;基于logistic模型的违约概率测算研究[D];湖南大学;2009年

，

本文编号：1641744