基于混频数据的一致指数构建与经济波动分析

发布时间：2017-10-13 14:41

  本文关键词：基于混频数据的一致指数构建与经济波动分析

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【摘要】：本文利用GDP季度同比增长率和其他月度指标的混频序列构建动态因子模型,以GDP增长率中因子成分作为经济周期性成分的度量,允许各指标对相同的外生冲击有不同的响应路径,在此基础上构造中国宏观经济一致指数,研究中国经济的周期性波动特征。结果表明:1利用混频数据构建的一致指数与实际产出的变化态势比较吻合,近一轮下滑始于2010年6月,2012年8月之后走势趋稳;2中国经济的周期性波动具有强持续性,政府应减少对微观经济行为的过度干预,发挥市场在资源配置中的作用,逐步提高经济的自我调节能力。
【作者单位】： 河南财经政法大学经济学院;
【关键词】： 混频数据 动态因子模型 一致指数 经济波动
【基金】：教育部人文社科项目“非平稳时间序列分布中跨时加总和系统抽样问题研究”(编号:11YJC790243) 国家自然科学基金项目“时间序列时域分解与混合频率序列协整分析”(编号:U1304703)和“基于涵盖误差的我国周期性普查数据质量评估方法:理论与应用研究”(71301033)的阶段性成果
【分类号】：F124;F224
【正文快照】： 一、引言2010年以来,中国经济增长速度在短暂反弹之后持续下滑,近两年GDP季度实际同比增速基本维持在7.5%左右,中国经济开始步入增长放缓、结构优化、环境改变的“新常态”。一些重要的宏观经济指标如工业增加值、社会消费品零售总额、固定资产投资和出口等,增长速度都有不同

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本文编号：1025414