基于量化投资模型的股指期货市场有效性检验——基于改进的BOLL通道系统

发布时间：2017-12-15 08:31

  本文关键词：基于量化投资模型的股指期货市场有效性检验——基于改进的BOLL通道系统

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【摘要】：量化投资是一种新型的投资方式,在国外,詹姆斯·西蒙斯是量化投资界最杰出的代表人物,其管理的著名的大奖章基金获得了举世瞩目的业绩。量化投资以其纪律性、系统性、及时性、准确性、分散化的特点,可以克服投资者的心理弱点,通过大概率取胜。若量化投资模型可以为投资者提供超额收益,那么在一定程度上,我国的期货市场并非有效的市场。本文以BOLL通道系统为基础,通过构建适合股指期货主力合约的量化投资模型,经历史数据回测、调整最优参数、模拟实盘检验,从而对我国股指期货市场的有效性提出检验,并对量化投资的价值进行客观评价。
【作者单位】： 中国工商银行厦门鹭江支行;
【分类号】：F830.51;F224
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本文编号：1291336