Hurst指数在量化交易中的应用

发布时间：2017-12-23 16:08

  本文关键词：Hurst指数在量化交易中的应用　出处：《东北大学》2014年硕士论文　论文类型：学位论文

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【摘要】：量化交易产生于上世纪50年代后,之后迅速发展和普及.权威数据显示,量化交易已经占国外成熟市场的总交易量的7成以上.近年来,越来越多的国内基金借助国外的量化交易经验进行交易.量化交易逐渐成为国内资本市场主流的交易方式.量化交易就是利用计算机技术和数学模型进行交易.不同于传统的交易方式,量化交易不完全依赖个人主观判断来进行交易决策,而是将投资思想数量化,建立量化模型,并借助计算机帮助人们进行客观的分析和判断,从而获得投资收益.相对于传统的交易方法,量化交易能够获得更加稳定、优异的投资收益.因此,研究量化交易方法是有一定的理论和实际意义的.本文以量化交易方法为研究内容,以沪深300股指期货为研究对象,通过研究沪深300指数的统计特征以及分形特征,证明了沪深300指数具有较强的趋势性,确定了趋势跟踪和量化择时的研究方法.在实证研究的时候,通过对生命线量化择时方法的研究和修正,建立了一套基于Hurst指数下的生命线量化择时交易方法,并对建立的模型进行测试.
【学位授予单位】：东北大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2014
【分类号】：F832.51;F224

【参考文献】

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本文编号：1324555