基于改进Directional Change及区制变化检测的交易策略研究

发布时间：2023-05-11 04:24

　　交易并非以等时间间隔发生,因此,所观测到的金融超高频数据同样非等间隔。以往研究大多基于等时间间隔的方法对价格数据进行采样,但由于交易发生时间间隔的不规则性,以等时间间隔处理数据会丢失重要的价格变动,造成数据缺失。DC(Directional Change)和区制变化检测是目前分析价格时间序列的有效手段。DC是由数据驱动的一种金融数据采样方法。DC在价格变化达到一定阈值时对数据进行采样,并将市场分为上升DC趋势和下降DC趋势。在DC中,阈值θ是生成DC序列的关键,它能够决定DC事件数量多少、分布疏密。与等时间间隔方法相比,DC可以更好捕捉价格变动。然而,传统主观选取固定的DC阈值的方式依赖交易者专业经验并且鲁棒性差,本文对DC进行了改进,在下降DC趋势的阈值上添加衰减系数α,使得DC对于下降趋势更加敏感;并且使用贝叶斯优化算法,通过对目标收益函数的最大化寻找最优超参数组合(θ,α),将其应用到之后的交易中。此外,对于区制变化检测领域而言,通常使用隐马尔可夫模型进行研究,其已被证实能够有效发现数据结构的变化。然而,以往对于区制变化的研究基于等时间间隔时间序列数据进行,这会破坏原始数据的内部...

【文章页数】：80 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 研究背景及意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外研究现状
        1.2.1 DC理论研究现状
        1.2.2 区制变化检测研究现状
        1.2.3 交易策略研究现状
        1.2.4 研究评述
    1.3 研究内容及方法
        1.3.1 主要研究内容
        1.3.2 研究方法
        1.3.3 技术路线
第2章 改进DC及区制变化检测相关理论分析
    2.1 DC相关理论分析
        2.1.1 DC概念
        2.1.2 DC优势
        2.1.3 AOL定律
    2.2 超参数优化理论分析
    2.3 区制变化理论分析
        2.3.1 马尔科夫过程
        2.3.2 区制变化检测模型
    2.4 本章小结
第3章 改进DC及区制变化检测协同交易策略设计
    3.1 基于改进DC解构超高频数据
        3.1.1 超参数的确定
        3.1.2 改进DC事件的确认流程
        3.1.3 基于DC开发的指标
    3.2 区制变化检测模式设计
    3.3 交易规则设计
        3.3.1 策略假设
        3.3.2 交易规则
    3.4 本章小结
第4章 改进DC及区制变化检测的实证分析
    4.1 改进DC及区制变化检测的实证设计
    4.2 改进DC有效性分析
        4.2.1 最优超参数的确定
        4.2.2 改进DC应用结果分析
    4.3 区制变化检测有效性分析
        4.3.1 区制变化检测过程
        4.3.2 区制变化检测应用结果分析
    4.4 基于改进DC及区制变化检测的交易策略评价
    4.5 本章小结
结论
参考文献
附录
    附录1 DC与OS事件确定伪代码
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果
致谢



本文编号：3814154