我国商业银行房地产贷款信用风险压力测试研究

发布时间：2023-05-18 00:40

　　近年来,由于我国的金融市场尚不发达,房地产业的资金来源几乎都来自商业银行贷款,随着我国经济发展进入新常态,发展的速度放缓下来,商业银行的信用风险逐渐暴露,而且城市化的推进导致我国的房地产市场发展存在很多不合理的地方,政府出台了一系列包括限价令、限购令、因城施策等房地产调控措施,导致部分房地产企业面临资金链断裂的危险,商业银行房地产贷款信用风险增加,因此研究房地产贷款在压力情景下是否会威胁商业银行的稳健性就至关重要。本文运用定性分析和定量分析相结合的方法,对我国商业银行开展压力测试,估计其损失情况的变动。在压力测试过程中,首先将商业银行房地产不良贷款率进行Logit转化为综合指标,之后利用VAR模型在综合指标和宏观经济变量之间建立线性回归,以此为基础在设定符合我国国情的压力情景下研究极端不利情况对商业银行风险承受能力的影响。通过研究可以发现,首先,不良贷款率随着轻度、中度和重度压力情景的加深,而逐渐加大;其次,在不同的压力情景下,商业银行不良贷款率的增长率会经历由快到慢的过程,一般会在滞后二期或滞后三期时达到最大值;最后,随着滞后期的延长,商业银行的损失是越来越大的,如若准备金不能覆盖损...

【文章页数】：59 页

【学位级别】：硕士

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内容摘要
Abstract
第1章 导论
    1.1 选题背景与研究意义
        1.1.1 选题背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 国内外相关文献综述
        1.2.1 国外相关文献综述
        1.2.2 国内相关文献综述
        1.2.3 研究存在的问题及发展趋势
    1.3 研究内容与研究方法
        1.3.1 研究内容
        1.3.2 研究方法
    1.4 本文创新点与不足
        1.4.1 本文的创新点
        1.4.2 本文的不足之处
第2章 房地产贷款信用风险压力测试的相关概念
    2.1 房地产贷款信用风险概述
        2.1.1 信用风险的定义
        2.1.2 房地产贷款信用风险的特征
        2.1.3 房地产贷款信用风险的相关理论
    2.2 压力测试介绍
        2.2.1 压力测试的定义
        2.2.2 压力测试的必要性
        2.2.3 压力测试的步骤
        2.2.4 压力测试的方法
第3章 我国商业银行房地产贷款信用风险现状分析
    3.1 我国房地产业当前状况分析
        3.1.1 房地产调控政策情况
        3.1.2 房地产开发投资销售情况
        3.1.3 房地产开发企业财务状况
    3.2 我国商业银行房地产贷款信用风险现状
        3.2.1 我国商业银行房地产贷款不良贷款率状况
        3.2.2 我国商业银行房地产贷款的信用风险
第4章 我国商业银行房地产贷款信用风险传导机制分析
    4.1 宏观经济影响的传导路径
    4.2 国家调控政策影响的传导路径
    4.3 企业经营状况影响的传导路径
第5章 我国商业银行房地产贷款信用风险压力测试模型构建的实例研究
    5.1 压力测试模型构建
    5.2 我国商业银行房地产贷款信用风险压力测试的实例研究
        5.2.1 承压指标和压力指标的选取
        5.2.2 数据说明及来源分析
        5.2.3 压力测试模型的模型估计
        5.2.4 压力测试情景设定
        5.2.5 压力测试及其结果分析
第6章 我国商业银行房地产贷款信用风险管理建议
    6.1 关于压力测试的建议
        6.1.1 制定规范的压力测试模型
        6.1.2 加强数据库建设
        6.1.3 重视压力测试结果的运用
    6.2 房地产贷款信用风险管理的建议
        6.2.1 严格执行政府房地产宏观调控措施
        6.2.2 控制房地产贷款信用风险集中度
        6.2.3 施行差别化定价策略
        6.2.4 建立房地产业风险预警系统
        6.2.5 创新金融产品转移房地产贷款信用风险
参考文献
后记



本文编号：3818330