基于Agent的羊群行为研究

发布时间：2017-05-26 02:01

  本文关键词：基于Agent的羊群行为研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本文构建了异质Agent模仿投资决策的股市模型,Agent通过对其周围Agent投资策信号的综合,依照设定的规则进行股票的买卖,进而形成股票价格序列。结果表明,股市中Agent间的相互模仿能够产生羊群行为,表明模仿行为是羊群行为产生的机理之一;收益波动与羊群行为存在较强的正相关性,说明羊群行为会增加市场的波动;买入羊群行为与收益率呈正相关,而卖出羊群行为与收益率呈负相关;适当的自信值时羊群行为达到最大,过度自信和自卑都会降低羊群行为。
【作者单位】： 北方工业大学经济管理学院;
【关键词】： agent based 羊群行为 市场波动 人工股市
【基金】：教育部人文社科基金资助项目(11YJC630299)
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言我国股票市场建立较晚,还不够成熟,散户投资者占大多数,跟风买卖的现象较为严重。近期,我国股市经历大牛市,开户进入股票市场的投资者人数屡创新高,因此,对羊群行为的研究具有很强的现实意义。目前,国内外学者对金融市场羊群行为的研究主要集中于羊群行为的产生原因和现

【共引文献】

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