新冠疫情冲击下国际石油价格波动性分析及其预测方法研究

发布时间：2024-05-15 04:51

　　石油工业在世界各个国家的生产发展迅速,并在各类生产过程中起着关键的作用,因此其价格的变化时刻都影响着世界的经济以及国家的安定。自1984年开始到今天,石油市场经受过四次巨大的冲击导致其价格崩盘下跌,最终的结果对石油行业及全球的经济发展都产生了深远的影响。2020年前这4次巨大的冲击对世界各国的经济造成了许多负面的影响,同时在市场稳定、国际关系的维护等方面也有不良的影响。2020年上半年,国际油价再度出现骤降,美国股市多次熔断。其发生的主要原因是由于新冠肺炎疫情的出现,给全球经济带来了重创。在此次疫情突发事件的冲击下,国际石油市场低靡,很多国家的消费市场关停,导致石油消耗量骤然下降,国际油价大幅下跌。国际油价的迅速崩盘下跌说明了石油市场的形势已经十分严峻,供需不再平衡,但最终形势是偏向机遇还是风险仍然需要继续探究。本文以布伦特原油现货价格代表国际原油价格作为研究对象,首先对新冠疫情期间选取的研究数据进行结构突变的诊断以及处理,进而消除突变点可能对结果造成的影响。然后针对退势前后的对数收益率序列进行波动性特征分析。在基于GED分布的假设下,对这两组序列构建ARIMA((2,4),0,0)-...

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【学位级别】：硕士

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摘要
abstract
第一章 绪论
    1.1 研究背景和意义
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意义
    1.2 相关文献综述
        1.2.1 国内外关于国际石油价格波动规律的研究
        1.2.2 国内外关于结构突变理论的研究
        1.2.3 国内外国际石油价格预测的研究
    1.3 研究内容
    1.4 研究思路及研究方法
        1.4.1 研究思路
        1.4.2 研究方法
    1.5 研究创新与不足
        1.5.1 研究创新
        1.5.2 不足之处
第二章 理论基础
    2.1 国际石油价格波动规律
        2.1.1 博克斯-詹金斯法
        2.1.2 GARCH族模型
        2.1.3 结构突变
        2.1.4 退势处理
    2.2 国际石油价格波动预测方法
        2.2.1 分位数回归
        2.2.2 QAR-EGARCH模型
第三章 新冠疫情期间国际石油价格波动性实证分析
    3.1 数据选取
    3.2 描述性统计分析
    3.3 结构突变诊断及处理
    3.4 模型建立
        3.4.1 平稳性检验
        3.4.2 自相关检验
        3.4.3 异方差检验
        3.4.4 模型参数估计
    3.5 实证结论
第四章 新冠疫情期间国际石油价格预测模型实证分析
    4.2 预测模型建立与分析
    4.3 预测结果比较
    4.4 实证结论
第五章 研究结论与展望
    5.1 研究结论
    5.2 研究的展望及建议
参考文献
攻读硕士学位期间取得的学术成果
致谢



本文编号：3973929