OU过程下方差互换的定价问题研究

发布时间：2024-05-19 02:46

　　波动率衍生品可以有效地用于投资者对冲波动率风险和管理投资组合,在金融市场中起着非常重要的作用。文章基于离散取样,利用广义的傅里叶变换方法,得到了密度函数的积分变换及支付函数的积分表达式,推导出随机波动率服从OU过程时方差互换的定价公式。该方法丰富了金融衍生品的定价理论,可以推广到马氏骨架过程框架下金融衍生品的定价研究中。

【文章页数】：4 页

【文章目录】：
0 引 言
1 方差互换
2 方差互换的定价
    2.1 模型建立
    2.2 主要结果与证明
3 结 论



本文编号：3977503