TV-STAR模型的平稳性检验及其应用

发布时间：2024-05-29 23:05

　　随着环境变化和机制改革,宏观经济变量和金融时间序列逐渐呈现出明显的非线性特征,非线性时间序列模型的实际应用愈加广泛,其中STAR模型所描述机制可以平滑的转移,因此应用较多。而时间序列还有一个主要特征是结构性变化,许多学者也对其进行了研究。对于大部分时间序列,非线性特征和结构性变化是相关的,但大多数文章都是将这两者分开单独研究。时变平滑转移自回归模型(TV-STAR)可以同时研究时间序列的非线性特征和结构性变化,还可以根据模型的设定检验区分二者。平稳性检验是时间序列数据研究中不可缺失的重要步骤,在现有研究中,关于TV-STAR模型下的平稳性检验大多数依然利用传统的DF、ADF等单位根检验方法,若序列存在非线性特征或结构性变化,传统单位根检验的功效会非常低,且应用TV-STAR模型的文章较少,所以对TV-STAR模型进行平稳性检验研究及其应用具有一定的意义。论文首先对TV-STAR模型的整体设定理论成果进行了梳理与整合,对模型的建模方法:“特殊到一般”和“特殊到一般到特殊”这两种方法进行了详细说明。通过单位根检验理论和泛函中心极限定理等工具,重点针对TV-STAR模型提出了t_TV...

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图1.1研究结构图

6究思路和基本框架，并提出创新之处。第二章，平滑转移自回归模型的基础理论。本章主要介绍STAR模型的设定形式，对三种转移函数进行详细阐述并分析，并介绍模型的建模步骤，如非线性检验、转移变量与转移函数的选择以及模型的估计方法等。第三章，时变平滑转移自回归的基础理论。本章主要介绍TV....

图2.1logistic函数曲线模拟图（c=0）

10图2.1logistic函数曲线模拟图（c=0）为了更直观的了解logistic函数，令c0，logistic函数在不同转移速度下的曲线模拟图如图2.1所示。从图2.1可以看出，随着增大，机制转移的S型程度就越剧烈，当时，函数csG),;(t相当于一个示性函数。根据logis....

图2.2指数函数曲线模拟图（c=0）

11图2.2指数函数曲线模拟图（c=0）同样，令c0，指数函数在不同转移速度下的曲线模拟图如图2.2所示。从图2.2可以看出，函数是对称的，并且随着增大，U型曲线变得更加剧烈。指数函数在c附近的转移速度明显加快，所以ESTAR模型更加适合刻画处于显著转型期的宏观经济变量。实际上，....

图2.3三角函数曲线模拟图（c=0）

12图2.3三角函数曲线模拟图（c=0）同样，令c0，三角函数在不同转移速度下的曲线模拟图如图2.3所示。从图2.3能够看到，三角函数存在显著的周期性，并且随着增大，周期减小，波动就更加剧烈。由于转移函数存在周期性，所以TSTAR模型更加适合用来描述存在周期性变动的经济变化情况。....

本文编号：3984237