Granger因果关系检验应用中的若干问题

发布时间：2017-05-31 07:18

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【摘要】：分析了实践中应用Granger因果关系检验存在的一些问题,如信息遗漏,变量变换改变因果关系的性质、变量单整性对检验程序的影响以及检验模型的选择等,并提出在线性投影上有初步证据的因果概念。进而,应用单整变量之间Granger因果关系的一般检验程序对1978~2013年我国货币供给量与价格水平、产出之间的Granger因果性重新进行检验。
【作者单位】： 河南财经政法大学;
【关键词】： Granger 单整变量 协整关系 货币供给
【基金】：国家社会科学基金项目(13BJY010)的资助
【分类号】：F822.2;F726;F224
【正文快照】： _、问题的提出近10余年来,一些学者将我国货币供给量与物价水平、产出作为一个变量系统,利用Granger因果关系检验研究它们之间的数量关系,并据此对货币供给量的内生性进行检验。但他们所用支撑研究结果表征货币供给的变量不尽相同,对同一层次货币供给量的检验结果差异也很大,

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本文编号：408904