集成基因表达规划法应用于动态股票交易策略探勘之研究

发布时间：2017-06-15 08:14

  本文关键词：集成基因表达规划法应用于动态股票交易策略探勘之研究，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：本研究主要目的乃运用基因表达规划法(Gene Expression Programming,GEP),加入集成学习(Ensemble Learning)与权重机制,以及设计动态时间天期技术指针的机制,期望提升程序交易(Program Trading)领域中交易策略设计的弹性与效果。因此,以台湾三家股票上市公司为实验目标,期望检验这个智能型的集成基因表达规划法(Ensemble-GEP,E-GEP)的交易策略系统,是否能帮助投资人发展出好的交易策略,提升风险报酬比率。根据实验结果:(1)使用动态天期技术指针的交易策略确实优于固定天期的交易策略,更能捕捉到交易讯号,获致较高的夏普率(Sharpe Ratio)与投资报酬率;(2)E-GEP交易系统获得较高的夏普率,优于使用单一分类器的模型(SGEP),显示其能提升风险报酬比率;本研究研发这套创新的交易策略系统,可建构在MultiCharts.NET程序交易平台,提供一个学术与实务应用结合的具体典范。
【作者单位】： 台湾辅仁大学管理学院信息管理学系;
【关键词】： 基因表达规划法 集成方法 股票交易策略 技术分析
【分类号】：F224;F832.51
【正文快照】： 1引言证券市场的股票(Stock),是最热门的投资目标。可根据公司财务报表的基本面分析,或者根据股票交易的价量关系,而以数学统计编制成技术指标,据以进出股市的技术分析;但技术指标是否能够预测出股票的趋势或进出时点,经常受到投资人的质疑。但是,信息科技(IT)发展迅速,投资人

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本文编号：451942