信用风险模型比较及实证研究——以房地产企业为例

发布时间：2017-06-24 21:20

  本文关键词：信用风险模型比较及实证研究——以房地产企业为例，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：在市场经济的今日,商业银行信用风险监控和管理具有重要作用。笔者以如何进行信用风险控制为主题,在研究Credit Metrics模型、KMV模型以及Credit Portfolio View模型的基础上,剖析各类模型对中国国内商业银行信用风险的适用性和局限性,并选取十家上市房地产企业进行实证检验分析。从实证结果可以得到:相较于绩差股企业而言,绩优股企业的平均违约距离较大,绩优股企业的违约可能性较小。这一结论与商业银行对样本组中上市企业的信用风险评估相一致。
【作者单位】： 中央财经大学统计与数学学院;
【关键词】： 信用风险 适用性 KMV模型 实证分析
【基金】：中央财经大学教育教学改革基金(2014) 2015年度教学方法研究课题(项目编号:JFY201504)
【分类号】：F832.4;F299.233.42
【正文快照】： 在经济全球化的大背景之下,各经济体之间的交易往来非常频繁,跨国银行和国际资本规模及活动逐渐扩大。金融机构的信用风险也在全球范围内不断扩散,影响世界各国的金融稳定和经济的健康持续发展。2010年出台的《巴塞尔协议Ⅲ》中更是着重提出了对于限制银行放贷能力的相关措施,

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本文编号：479595