跳扩散模型下的两种奇异期权定价

发布时间：2017-07-27 01:09

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【摘要】：假定股票价格的跳过程为一类特殊的更新过程,建立随机利率下带多个跳源的跳扩散模型,利用等价鞅测度变换方法,推导出两种奇异期权的定价公式.
【作者单位】： 南京财经大学应用数学学院;
【关键词】： 更新过程 随机利率 鞅方法 奇异期权
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 1引言随着期权定价理论的不断发展,越来越多的模型应用于各式各样的期权定价中.1973年,Black和Scholes[1]提出了著名的期权定价模型,1976年Merton[2]引入跳扩散模型,其跳过程为Poisson过程.宁丽娟[3](2003)将跳过程推广为比Poisson过程更为一般的一种特殊的更新过程,推导欧式

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本文编号：579156