基于GARCH模型——美元兑人民币汇率波动规律的实证研究

发布时间：2017-08-31 03:37

  本文关键词：基于GARCH模型——美元兑人民币汇率波动规律的实证研究

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【摘要】：随着中国经济的腾飞,目前,世界范围内人民币和美元是对世界经济影响最大的两种货币,其汇率的波动对全球的金融和经济发展起着举足轻重的重要作用,文章基于Eviews软件系统,采用GARCH模型,对2009年4月1日至2014年6月12日共1450个数据的美元兑人民币的高频日汇率数据进行实证研究,以发现我国制定和调整相关宏观经济政策的内在规律。
【作者单位】： 郑州大学;
【关键词】： 美元兑人民币汇率 波动性 GARCH模型
【分类号】：F831.6;F224
【正文快照】： 描述市场收益率波动性特征最常用的模型是GARCH模型,这是因为,它能很好的反映收益率波动的集中性和异方差性。在这里,文章使用中国银行网站公布的2009年4月1日至2014年6月12日美元兑人民币汇率值的相关数据,利用GARCH模型对其进行详细分析。一、GARCH模型概述ARCH模型的一般形

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本文编号：763273