我国股指期货与现货市场关系分析

发布时间：2017-10-18 00:12

  本文关键词：我国股指期货与现货市场关系分析

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【摘要】：文章利用协整方法检验2010年4月16日到2015年8月28日期间沪深300股指期货指数及其现货指数之间的关系。研究发现,二者之间存在长期稳定的数量关系,在短期,当现货指数偏离其均衡值时,股指期货指数发挥修正作用,而且在不同的市场行情下,修正的速度是不同的。研究发现股指期货并没有加剧现货市场的波动。
【作者单位】： 南昌大学共青学院;
【关键词】： 股指期货 现货指数 协整 误差修正模型
【基金】：教育部青年基金项目(14YJC790081)
【分类号】：F724.5;F224
【正文快照】： 一、引言自1982年美国堪萨斯期货交易所推出价值线指数期货合约后,股指期货作为规避价格风险、价格发现和提高资金配置效率的衍生金融工具,在全球范围内获得极大发展。我国由中国金融期货交易所相继在2010年4月16日推出沪深300股指期货、2015年4月16日推出上证50股指期货和中

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本文编号：1051836