基于序化机理的稳健型股票价值投资决策——一个研究框架

发布时间：2017-10-20 19:03

  本文关键词：基于序化机理的稳健型股票价值投资决策——一个研究框架

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【摘要】：面对资本市场风险加剧的现实背景,以"公司经营业绩与股票市场业绩一致趋优"为稳健型投资的核心要素,立足于区间数据表示、会计信息度量两个关键要素,开展稳健型股票价值投资的多准则决策建模研究。面向稳健型投资决策目标,提出满足"稳健性""局部性""全局性"3个特性的序化机理,围绕关键特征选择、特征评价、全序化建模的主体脉络建立系统性多准则决策方法,进而构建"稳健型股票价值投资决策"的研究框架。
【作者单位】： 山西大学经济与管理学院;山西大学计算智能与中文信息处理教育部重点实验室;
【关键词】： 多准则决策 价值投资 稳健型 区间数据 序化机理
【基金】：国家自然科学基金重点资助项目(71031006),国家自然科学基金青年项目(71301090) 教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(12YJC630174) 山西省高等学校创新人才支持计划资助项目(2013052006)
【分类号】：F830.91
【正文快照】： 股票投资决策是一项复杂的金融活动,诺贝尔经济学奖获得者Markowitz(1952)的投资组合理论为股票投资奠定了现代投资管理的理论基础 [1]。2007 年源于金融衍生产品过度膨胀的全球金融危机爆发,继而引发了人们对股票投资决策的重新审视。 面对日益重要但风险共生的股票市场,如何

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本文编号：1068811