非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题

发布时间：2017-10-24 02:01

  本文关键词：非线性Black-Scholes模型下算术平均亚式期权定价问题

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【摘要】：在非线性Black-Scholes模型下,研究了算术平均亚式期权定价问题.首先利用单参数摄动方法,将亚式期权适合的偏微分方程分解成一系列常系数抛物方程.其次通过计算这些常系数抛物型方程的解,给出了算术平均亚式期权的近似定价公式.最后分析了近似结论的误差估计,并通过数值算例验证了所得近似结论的合理性.
【作者单位】： 陕西铁路工程职业技术学院基础部;
【关键词】： 算术平均亚式期权 非线性Black-Scholes模型 摄动方法 误差估计
【基金】：陕西铁路工程职业技术学院基金(2015-08)
【分类号】：F830.9
【正文快照】： 1引言 期权种类繁多,本文以浮动执行价格的期权为例,在非线性Black-Scholes模型下研究算术平均亚式期权定价问题,其中风险资产价格r2满足非线性随机微分方程d长=M(t,tS)民d* +吨,tS; e)Stdu;t,无风险资产价格满足dMt = rMtdt, M0 = 1,这里灸 0为原生资产的初始价格,wt为标

【参考文献】

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【共引文献】

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【相似文献】

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本文编号：1086458