带Poisson跳的线性二次随机微分博弈及其在鲁棒控制中的应用

发布时间：2017-10-28 16:01

  本文关键词：带Poisson跳的线性二次随机微分博弈及其在鲁棒控制中的应用

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【摘要】：研究了一类带Poisson跳扩散过程的线性二次随机微分博弈,包括非零和博弈的Nash均衡策略与零和博弈的鞍点均衡策略问题.利用微分博弈的最大值原理,得到Nash均衡策略的存在条件等价于两个交叉耦合的矩阵Riccati方程存在解,鞍点均衡策略的存在条件等价于一个矩阵Riccati方程存在解的结论,并给出了均衡策略的显式表达及最优性能泛函值.最后,将所得结果应用于现代鲁棒控制中的随机H_2/H_∞控制与随机H_∞控制问题,得到了鲁棒控制策略的存在条件及显式表达,并验证所得结果在金融市场投资组合优化问题中的应用.
【作者单位】： 广东工业大学经济与贸易学院;广东工业大学管理学院;
【关键词】： 随机微分博弈 矩阵Riccati方程 随机H/H∞控制
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71171061,71571053) 中国博士后科学基金资助项目(2014M552177) 广东省自然科学基金项目(2014A030310366,2015A030310218) 广东工业大学校青年基金资助项目(14QND002)
【分类号】：F830.9;F224.32
【正文快照】： 1引言随着正倒向随机微分方程理论的不断发展和成熟,带Poisson过程的随机LQ(linear quadratic)问题受到了越来越多专家学者的关注.带Poisson过程的倒向随机微分方程最先由Tang和Li给出[1].Wu等[2]给出了一类由Brownian运动和Poisson过程混合驱动的正倒向随机微分方程解存在的

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本文编号：1108905