几种最优投资组合在有效边界上相对位置

发布时间：2017-10-31 01:12

  本文关键词：几种最优投资组合在有效边界上相对位置

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【摘要】：讨论了均值-VaR、均值-AVaR、方差-均值比等风险-收益投资组合优化模型的最优解的有效性.基于Markowitz均值-方差模型和有效边界理论,证明了如果各模型的最优投资组合存在,则一定位于均值-方差有效边界上.计算了各投资组合模型最优解处的均值和标准差,根据计算结果讨论了各模型的最优投资组合在有效边界上的位置.特别地,均值-VaR模型的最优投资组合在有效边界上的位置与置信水平有关.
【作者单位】： 大连理工大学数学科学学院;
【关键词】： 投资组合优化模型 最优投资组合 有效边界
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11171051,重大计划91230103) 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(DUT15RC(3)037)
【分类号】：O212.1;F830.9;F830.59
【正文快照】：

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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【相似文献】

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本文编号：1120124