基于网络Index DEA的多阶段投资组合效率评价研究

发布时间：2017-11-01 05:16

  本文关键词：基于网络Index DEA的多阶段投资组合效率评价研究

  更多相关文章： 基金绩效 非期望产出 Index DEA模型 网络DEA模型

【摘要】：数据包络方法(DEA)近些年来被广泛应用于评价投资组合绩效,然而大多数已有DEA投资组合评价模型都将投入和产出设为期望的指标。本文首先对输入、输出类型进行了判定,在风险和收益两大指标的基础上,构建网络Index DEA投资可能集和投资组合评价模型。最后,选取20支我国股票型基金进行实证分析,说明本文所提出的模型的合理性与可行性。
【作者单位】： 湖南大学工商管理学院;
【关键词】： 基金绩效 非期望产出 Index DEA模型 网络DEA模型
【基金】：国家自然科学基金项目(项目编号:71371067)
【分类号】：F832.51;F224
【正文快照】： 一、引言基金绩效评估一直是金融研究的一个重要领域。随着国际形势的变化,我国金融市场面临新的发展和改革。表现为金融产品不断增多,由传统的公募基金、私募基金、银行理财、各种类保险,到新兴的信托、金融量化衍生产品、P2P互联网金融等。根据中国基金网公布的数据,截至201，

本文编号：1125406