市场价格波动的随机分析

发布时间：2017-11-08 03:12

  本文关键词：市场价格波动的随机分析

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【摘要】：本文首先讨论了金融市场价格的波动特性。在很多情况下价格波动可以用Ito过程来表达,该过程有连续与离散两种模式。但是该模型带来的一个问题就是无法支持市场策略的进一步研究。通过对价格数据在时间域与频率域两个不同角度的观察,发现价格波动是有特性的,这种特性可以用非平稳时间序列来表达。对价格波动的研究必须依赖领域内的额外知识。
【作者单位】： 广东东软学院信息技术与商务管理系;
【基金】：2014年广东省教育厅“创新强校工程”粤教科函[2015]3号附件18,特色创新项目(人文社科类)立项项目“广东民企供应链金融研究”(项目编号:2014WTSCX108)资助
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 一、市场价格的波动特性市场价格行为与交易策略的研究一直以来是对市场研究的重点。从1710年的日本到1720年的荷兰出现符合现代商品市场所定义若干要素的市场开始,人们从不同的方面研究价格波动行为与交易的方法与策略。因为恰当的交易策略能够带来盈利,从而使得市场价格发现

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本文编号：1155333