沪深300股指期货套利及其实证研究

发布时间：2017-11-13 09:17

  本文关键词：沪深300股指期货套利及其实证研究

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【摘要】：自沪深300股指期货推出以来,我国金融市场的交易品种变得更加丰富。同时基于沪深300股指期货的真实交易数据,我们可以获取并利用该数据进行实证分析,设计一系列的统计套利模型,发现当前市场所存在的套利机会。就目前我国的金融市场现状而言,市场有效性还有所欠缺,所以仍旧存在着较多的套利机会。本文利用真实交易数据对沪深300股指期货进行期现套利实证研究,以进一步完善股指期货市场的价格发现功能。
【作者单位】： 安徽财经大学;
【分类号】：F832.51;F724.5
【正文快照】： 一、引言2010年4月16日我国正式推出沪深300股指期货,这意味着我国市场形成了做空机制,在一定程度上弥补了市场运行的不足。同时这种机制的推出也为投资者提供了新型的交易模式。国外许多研究者已经对这种新的交易模式有了一定的研究,如,Figlewski[1]对1983年4月到9月标普500

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