沪港通对AH股联动性影响几何——基于DCC-GARCH模型

发布时间：2017-12-05 02:12

  本文关键词：沪港通对AH股联动性影响几何——基于DCC-GARCH模型

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【摘要】：沪港通的开通理论上可以有效的减缓AH股折溢价的现象。文章编制了沪港通标的两地上市的A股指数和H股指数,在对两指数的日收益率序列进行一系列检验的基础上建立了DCC-GARCH模型,得出了两指数日收益率的动态相关系数。证实了沪港通开通之后有效的加强了两指数之间的联动性。
【作者单位】： 宿迁学院商学院;南京航空航天大学经济管理学院;
【分类号】：F832.51
【正文快照】： 一、引言自2001年中国加入世贸组织以来,中国不断的加大中国资本市场与国际资本市场的联系,QFII、浮动汇率制度、QDII、RQFII以及股权分置改革等措施不断出台。2014年11月17日,在万受瞩目的情况下,“沪港通”终于问世。2015年以来证监会又在酝酿“深港通”“沪台通”。资本市

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