上证50股指期货市场价格发现功能实证研究

发布时间：2017-12-07 15:19

  本文关键词：上证50股指期货市场价格发现功能实证研究

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【摘要】：本文通过多变量协整检验与VAR模型,研究一段时期内上证50股指现货与期货价格之间的关系,判断上证50股指期货市场是否存在价格发现功能。研究发现:上证50股指期货与现货价格存在相互影响的关系,并且上证50股指期货价格对上证50股指现货价格的冲击影响较强,表明上证50股指期货市场存在价格发现功能。
【作者单位】： 广州大学松田学院;
【分类号】：F224;F724.5
【正文快照】： 收录日期:2016年2月17日2015年4月,中国金融期货交易所正式推出上证50股指期货合约交易。上证50股指期货市场是以上证50股票指数作为标的物,对上证50指数价格水平的预期进行买卖,交易代码为IH。其中,上证50指数是指在上海证券市场上最具代表性的50只股票的综合指数,其涉及的企

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【相似文献】

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6 刘e，

本文编号：1262836