信用违约互换在我国公司债市场应用的实证研究

发布时间：2017-12-12 13:27

  本文关键词：信用违约互换在我国公司债市场应用的实证研究

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【摘要】：我国公司债市场应用信用违约互换的关键问题是合约的定价问题。信用违约互换的定价方法主要有两种,一种是基于简约模型的定价方法,另一种是基于结构化模型的定价方法。本文分别应用这两种定价方法,以“11超日债”为样本进行了实证研究。结果表明,采用简约模型进行定价的结果较之采用结构化模型进行定价的结果更为合理。
【作者单位】： 沈阳工业大学经济学院;
【正文快照】： 信用违约互换指的是信贷违约掉期,也称贷款违约保险,是一种衍生保险品,旨在转移债权人风险,也是场外信用衍生品。在我国公司债市场债券违约事件频发的情况下,信用违约互换为我国公司债市场的风险防范提供了一个有效的途径。然而,要在我国公司债市场中应用信用违约互换,还需要

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7 记者 金e黣，

本文编号：1282687