蒙特卡洛统计方法衡量股票市场风险——研究误区与本源反思

发布时间：2018-02-16 15:00

  本文关键词： 蒙特卡洛 股票市场风险 统计方法 蒲丰 随机实验 恩里科 法国数学家 扩散问题 中心极限定理 大数定理 　出处：《中国统计》2017年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：正蒙特卡洛统计方法的起源与局限性(一)蒙特卡洛方法的起源蒙特卡洛方法(Monte Carlo Method)又称统计试验方法。1733年,蒙特卡洛方法的雏形首次在巴黎科学院会议记录中被提出,1777年由法国数学家蒲丰公开出版了其设计的投针实验——首次使用随机实验估测确定性数学问题。20世纪30年代,美籍意大利物理学家恩里科·费米首次使用蒙特卡洛方法实验研究了中子随机扩散问题,
[Abstract]:The Origin and limitation of the positive Monte Carlo Statistical method (I) the Origin of the Monte Carlo method (Monte-Carlo method), also known as the Statistical Test method. 1733, The prototype of the Monte Carlo method was first proposed in the Proceedings of the Paris Academy of Sciences. In 1777, the French mathematician Pafone published his design of the needle throwing experiment, which was the first time that the deterministic mathematical problem was estimated by random experiments on 30s in the 20th century. The American Italian physicist Enrico Fermi used the Monte Carlo method for the first time to study the problem of neutron random diffusion.
【作者单位】： 上海财经大学浙江学院;中国石油大学工商管理学院;
【分类号】：F831.51

【参考文献】

相关期刊论文 前1条

1 张立华;丁建臣;;高阶矩、HCCA模型与银行系统风险前瞻预判[J];统计研究;2016年01期

【共引文献】

相关期刊论文 前2条

1 张立华;;蒙特卡洛统计方法衡量股票市场风险——研究误区与本源反思[J];中国统计;2017年05期

2 唐文进;苏帆;;极端金融事件对系统性风险的影响分析——以中国银行部门为例[J];经济研究;2017年04期

【二级参考文献】

相关期刊论文 前4条

1 宫晓琳;;未定权益分析方法与中国宏观金融风险的测度分析[J];经济研究;2012年03期

2 王晓枫;张铮;;基于或有权益的上市银行信用风险实证分析[J];长春工业大学学报(自然科学版);2010年05期

3 孙小琰;沈悦;罗璐琦;;基于KMV模型的我国上市公司价值评估实证研究[J];管理工程学报;2008年01期

4 童盼,陆正飞;负债融资、负债来源与企业投资行为——来自中国上市公司的经验证据[J];经济研究;2005年05期

【相似文献】

相关期刊论文 前4条

1 董艳;翟丽丽;何莉敏;;基于已实现波动的蒙特卡洛美式期权定价模型[J];阴山学刊(自然科学);2012年01期

2 李忠民;张静;;欧式敲入期权的蒙特卡洛定价法改进——蒙特卡洛重要抽样法[J];科学技术与工程;2011年05期

3 孙碧荣;;关于推进我国资产证券化的几点思考[J];价格理论与实践;2013年04期

4 曾丽珊;;基于Excel的蒙特卡洛投资评价风险模型[J];大众商务;2009年16期

相关硕士学位论文 前1条

1 祁建娟;CDO信用风险度量的蒙特卡洛算法优化及应用[D];上海交通大学;2015年

，

本文编号：1515788