一种面板数据分位数回归模型的工具变量方法

发布时间：2018-02-22 04:35

  本文关键词： 面板数据 IVQR模型 S-IVFEQR方法　出处：《数理统计与管理》2017年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文将工具变量分位数回归模型(IVQR)应用到面板数据中,结合Canay对面板分位数回归的两步估计法以及Chernozhukov对IVQR模型的估计方法,提出了两步面板分位数工具变量估计法(2S-IVFEQR),并给出相应的参数估计。本文提出的方法较已有的方法计算复杂度低,蒙特卡洛模拟结果显示在数据量不大或者处理长面板数据时,2S-IVFEQR方法要优于传统的IVFEQR方法,且运算时间短。
[Abstract]:In this paper, the tool variable quantile regression model (IVQR) is applied to panel data, combined with Canay two-step estimation of panel quantile regression and Chernozhukov estimation of IVQR model. A two-step panel quantile tool variable estimation method is proposed and the corresponding parameter estimation is given. The computational complexity of the proposed method is lower than that of the existing methods. The Monte Carlo simulation results show that the IVFEQR method is superior to the traditional IVFEQR method when the amount of data is small or the long panel data is processed, and the computation time is short.
【作者单位】： 山东大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金(12BTJ015) 山东省自然科学基金(ZR2014AM014)资助
【分类号】：F830.91

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本文编号：1523646