双分数跳-扩散过程下后定选择权定价

发布时间：2018-03-10 03:03

  本文选题：后定选择权　切入点：双分数布朗运动　出处：《山西大学学报(自然科学版)》2017年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：假定股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率,无风险利率和股价波动率均为常数,建立双分数跳-扩散环境下金融数学模型,利用保险精算方法,结合双分数跳-扩散随机分析理论研究后定选择权定价问题,得出了双分数跳-扩散环境下后定选择权定价公式。
[Abstract]:Assuming that stock price is a stochastic differential equation driven by double fractional Brownian motion and Poisson process, the expected return rate, risk-free interest rate and volatility of stock price are all constant. By using the actuarial method of insurance and combining the theory of double fractional hop-diffusion stochastic analysis, this paper studies the pricing problem of post-deterministic option, and obtains the pricing formula of post-option under the environment of double-fractional hop-diffusion.
【作者单位】： 西安工程大学理学院;
【基金】：陕西省自然科学基金(2016JM1031) 陕西省教育厅专项科研基金(14JK1299)
【分类号】：F830.91;F224

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本文编号：1591453