基于时变系数模型的中国股市投机动态行为研究

发布时间：2018-03-13 03:38

  本文选题：股票市场　切入点：投机行为　出处：《金融理论与实践》2017年08期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：股票市场是金融市场的重要组成部分,对于一国经济的发展起着至关重要的作用。然而,我国股市对于经济的推动作用极其有限。原因可能在于我国股市的不成熟和不规范导致的投机交易泛滥。通过构建时变系数LMSW模型,选取了上证指数、深证综合指数和沪深300指数,分析中国股票市场投机行为的动态变化,并结合各阶段历史事件进行分析以探究其形成原因,最后给出相关的政策建议。
[Abstract]:The stock market is an important part of the financial market, for a country's economic development plays a vital role. However, China's stock market to promote economy is very limited. The reason may be that the flood of speculative trading in China's stock market is not mature and not standardized caused. By constructing the LMSW model with time varying coefficients, selected Shanghai index, Shenzhen Composite Index and the CSI 300 index, the dynamic analysis of Chinese stock market speculation, and combined with the various stages of historical events were analyzed to explore the reasons, finally gives some policy recommendations.

【作者单位】： 湖南大学金融与统计学院;湖南师范大学商学院;北京嘀嘀无限科技发展有限公司;
【分类号】：F832.51

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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