随机波动下障碍期权定价的有限差分方法

发布时间：2018-05-22 18:49

  本文选题：障碍期权 + 随机波动　； 参考：《辽宁工程技术大学学报(自然科学版)》2017年10期

【摘要】：为有效求解随机波动影响下,障碍期权定价的二维对流扩散方程的初值边值问题,采用非均匀有限差分近似方法,构造了非均匀空间网格,利用泰勒级数展开式导出了非均匀网格上的一阶偏导、二阶偏导以及混合偏导项的差分格式,对离散得到的常微分方程组采用Craig-Sneyd格法迭代求解,通过数值实验将所得结果同蒙特卡洛方法进行了比较.研究结果表明,非均匀有限差分方法是求解障碍期权定价问题的一种稳健、有效的数值方法.
[Abstract]:In order to effectively solve the initial boundary value problem of two-dimensional convection-diffusion equation under the influence of stochastic fluctuations, a non-uniform spatial grid is constructed by using the non-uniform finite difference approximation method. The difference schemes of first order partial derivative, second order partial derivative and mixed partial derivative are derived by using Taylor series expansion. The discrete ordinary differential equations are solved iteratively by Craig-Sneyd lattice method. The numerical results are compared with the Monte Carlo method. The results show that the non-uniform finite difference method is a robust and effective numerical method for solving the obstacle option pricing problem.
【作者单位】： 西安邮电大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金(11601420) 陕西省教育厅基金(14JK1672)
【分类号】：F830.9;O211.6

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本文编号：1923218