基于Copula理论的上证指数与上证基金的相依性实证分析

发布时间：2018-05-29 20:59

  本文选题：Copula函数 + 核估计　； 参考：《数学的实践与认识》2016年20期

【摘要】：选取上证指数、上证基金的日收益率数据,根据Sklar提出的Copula理论,刻画随机变量间相关性的信息,用于描述金融市场间的相关模式.首先针对二维变量,通过比较参数法与非参数法拟合的优度来确定边缘分布,从而选择合适的Copula函数来刻画二者之间的相关性,最后对模型进行评价.
[Abstract]:According to the Copula theory put forward by Sklar, the correlation information between random variables is described, which is used to describe the correlation model between financial markets. Firstly, the edge distribution is determined by comparing the advantages of parametric method and non-parametric method for two-dimensional variables, and the appropriate Copula function is selected to describe the correlation between them. Finally, the model is evaluated.
【作者单位】： 北方工业大学理学院;中国人民大学财政金融学院;
【分类号】：F224;F832.51

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5 王s，

本文编号：1952372