Z公司阳光私募基金操作风险管理策略研究

发布时间：2017-03-19 03:03

  本文关键词：Z公司阳光私募基金操作风险管理策略研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：我国私募基金行业已经发展了十余年,但最终阳光化成为阳光私募基金也不到三年时间,相比国外在基金管理方面仍然有较大差距。特别是操作风险管理方面,多次出现由操作风险使阳光私募基金进入危机或清算。导致了阳光私募基金行业一直存在不小的问题,急需建立操作风险管理体系。本文作者深入Z公司内部,研究了其所管理的阳光私募基金及公司操作风险管理现状;再采用理论与实践结合的方式,利用现有的操作风险管理理论和策略,分析了Z公司操作风险管理问题;最后用操作风险管理的理论和策略,重塑Z公司组织架构,并建立适合其经营目标的操作风险管理体系。此操作风险管理体系又分四个子体系,包括识别体系、度量体系、控制体系和报告体系。并以开放式的管理体系,不断完善公司制度和规范,积极应对各种操作风险,提高操作风险管理的前瞻性。通过对Z公司操作风险的分析可以得出:阳光私募基金也要建立自己的操作风险管理体系,体现对操作风险的重视,提高员工对操作风险的意识,保持职业操守,最终获得投资者和客户的信任,提升公司的价值。
【关键词】：阳光私募基金 操作风险 管理策略
【学位授予单位】：重庆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 中文摘要3-4
• 英文摘要4-7
• 1 绪论7-10
• 1.1 研究背景7-8
• 1.2 研究目的及意义8-9
• 1.3 论文框架9-10
• 2 国内外研究现状及理论基础10-19
• 2.1 国内外研究现状10-12
• 2.1.1 国外研究现状10-11
• 2.1.2 国内研究现状11-12
• 2.2 阳光私募基金概述12-13
• 2.2.1 阳光私募基金定义12
• 2.2.2 阳光私募基金运作模式12-13
• 2.3 操作风险及管理策略概述13-19
• 2.3.1 操作风险的定义13
• 2.3.2 操作风险的分类、界定13
• 2.3.3 操作风险的管理策略13-19
• 3 Z公司阳光私募基金及操作风险管理现状19-26
• 3.1 Z公司概况19-20
• 3.1.1 公司团队介绍19-20
• 3.1.2 公司的优势、发展愿景和发展战略20
• 3.2 Z公司阳光私募基金概况20-21
• 3.3 Z公司阳光私募基金操作风险管理现状21-25
• 3.3.1 风控组织架构22
• 3.3.2 公司规章制度及执行情况22-24
• 3.3.3 投资研究操作流程及现状24
• 3.3.4 交易部操作流程及现状24-25
• 3.4 总结25-26
• 4 Z公司阳光私募基金操作风险管理的问题分析26-33
• 4.1 风控委和风控部不独立26
• 4.2 管理制度不完善26-29
• 4.2.1 操作风险管理制度不健全27
• 4.2.2 《风控制度》、《员工管理制度》等制度不健全27-28
• 4.2.3 《交易部管理制度》缺失28-29
• 4.2.4 《股票池及核心股票池管理制度》缺失29
• 4.2.5 《文件管理制度》缺失29
• 4.3 操作风险意识不足29-30
• 4.4 操作风险控制不力30-31
• 4.5 信息沟通不畅31
• 4.6 人力资源管理较差31-32
• 4.7 分析总结32-33
• 5 Z公司操作风险管理策略及措施33-43
• 5.1 指导思想和设计原则33-34
• 5.1.1 指导思想33
• 5.1.2 设计原则33-34
• 5.2 Z公司操作风险管理改进措施34-43
• 5.2.1 重塑组织框架34-35
• 5.2.2 建立操作风险识别体系35-36
• 5.2.3 建立操作风险度量体系36-39
• 5.2.4 建立操作风险控制体系39-41
• 5.2.5 建立操作风险报告体系41-43
• 6 结论43-44
• 致谢44-45
• 参考文献45-47
• 附录：Z公司交易部管理制度47-49

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本文编号：255398