证券投资组合有利信息率风险研究

发布时间：2020-06-16 07:34

【摘要】：如何合理的规避风险或者分散较大的风险,降低损失发生的可能性,从而高效的、低风险、安全的进行投资,使得对于风险和投资组合的研究成为了必要的课题。投资者在进行证券投资时往往会对投资对象的风险状况进行必要的分析和评估。风险评估的方法有多种,本世纪主要以科学计算、数据分析、数据挖掘等手段实行量化管理。那么如何建立一套合理的、科学的、可行的风险量化指标和风险管理方法就显得十分重要。随着20世纪以来国内外学者不断的研究,已经在这个领域得出了很多有价值的结论。 文章基于对以上问题的考虑,希望建立一个风险度量的新标准,使之更能反映风险的实质,并且能够广泛的应用到我国金融市场,促进我国金融市场的规范化和合理化,使广大投资者更容易掌握并能运用到自己的投资行为中。文章在熵模型的基础上结合信息论中信息量的概念,提出有利信息率的概念并建立了证券投资组合有利信息率风险模型。从信息论中信息量和熵的概念出发,通过对信息量和熵的概念和意义进行分析,并通过举例说明熵作为对风险的度量不准确性和不合理性,再结合信息论中信息量的度量方法和自信息量的概念,给出有利信息率的概念,在此基础上建立基于有利信息率的投资组合模型,并结合我国证券市场进行实证研究。
【学位授予单位】：西安建筑科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：F224;F830.91

【参考文献】

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本文编号：2715744