基于三维Copula函数的金融指数相关性分析

发布时间：2020-11-08 07:50

　　 给出了三维Copula函数模型中未知参数的估计方法及最优三维Copula函数的选择方法,此构造方法对研究多变量之间的相依性提供了新途径.通过对上证指数、深圳成指及创业板指的历史数据进行实证分析,选出了最优三维Copula函数以描述三者之间的相关性,并分析三者之间的尾部相关性.
【部分图文】：

图３?Ｃ＊ｉ的Ｑ?—?Ｑ图
【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 董智前;李星野;;Copula函数在金融市场中的应用[J];数学理论与应用;2016年04期

2 林莹;朱建平;;Copula函数的比较及其在风险度量中的应用问题[J];统计教育;2007年01期

3 张小磊;刘次华;程玉林;;具有n次多项式截面的Copula函数[J];应用数学;2008年S1期

4 朱新玲;;相关系数与Copula函数相关性比较研究[J];武汉科技大学学报;2009年06期

5 李娟;戴洪德;刘全辉;;几种Copula函数在沪深股市相关性建模中的应用[J];数学的实践与认识;2007年24期

6 杨益党;;Copula函数与广义Copula函数[J];昌吉学院学报;2007年03期

7 董智前;李星野;;基于Copula函数的股市大盘分析[J];电子商务;2017年03期

8 郑娟;高慧敏;王筱萍;;基于Copula函数的股票相关性分析系统的设计与实现[J];嘉兴学院学报;2012年03期

9 李述山;;金融时间序列间的条件相关性分析与Copula函数的选择原则[J];统计与决策;2010年10期

10 钟波;张鹏;;Copula选择方法[J];重庆工学院学报(自然科学版);2009年05期

相关博士学位论文 前10条

1 赵丽琴;基于Copula函数的金融风险度量研究[D];厦门大学;2009年

2 吴娟;Copula理论与相关性分析[D];华中科技大学;2009年

3 韩超;高维动态藤Copula结构在金融风险研究中的应用[D];重庆大学;2017年

4 崔琪;基于Copula模型的相依现状数据的回归分析[D];吉林大学;2018年

5 徐付霞;Copula理论与极值统计的应用[D];天津大学;2008年

6 孔繁利;金融市场风险的度量—基于极值理论和Copula的应用研究[D];吉林大学;2006年

7 罗俊鹏;Copula理论及其在金融分析中的应用研究[D];天津大学;2005年

8 MOSTAFIZUR RAHMAN;[D];厦门大学;2007年

9 何海鹰;基于Copula理论的信用风险研究[D];厦门大学;2009年

10 任仙玲;基于Copula理论的金融市场相依结构研究[D];天津大学;2008年

相关硕士学位论文 前10条

1 王栋;基于Copula函数的极端天气研究[D];中国地质大学(北京);2018年

2 张瑜;基于Copula函数的提前还贷违约风险相关性研究[D];东北大学;2010年

3 庄丹琴;Copula函数的选择及其在金融分析中的若干应用[D];安徽工业大学;2010年

4 秦晓宇;Copula函数在股市相关性分析中的应用研究[D];太原科技大学;2012年

5 田凤娟;混合Copula函数在相关数据分析中的应用[D];中国石油大学(华东);2015年

6 韩晓庆;Copula函数的理论及其应用[D];温州大学;2013年

7 方晓虎;混合Copula函数及其在金融分析中的应用[D];温州大学;2012年

8 吕端国;一类Copula函数及其相关问题研究[D];山东科技大学;2010年

9 田雷;Copula函数在精算数学中的应用[D];新疆大学;2008年

10 叶萍华;基于Copula方法的股票收益率相关性研究及实证分析[D];武汉理工大学;2008年

本文编号：2874491