基于随机方法的场外金融衍生品风险度量

发布时间：2020-12-25 11:30

　　场外金融衍生品主要受市场风险和信用风险的综合影响,其风险的识别和度量具有复杂性,这为投资者风险管理带来一定的困难。文章以产品期限、利率水平和信用级别为风险因素,构建随机动态测控模型,并对模型进行检验和压力测试。结果表明:场外衍生品风险主要来源于市场利率和金融机构的信用级别,并呈现非线性变化;市场利率对长期收益和短期收益影响不同,期限越长,收益利差越小;信用等级对长期收益影响大,对短期收益影响小,期限越长,收益利差越大。 

【文章来源】：统计与决策. 2019年20期 北大核心CSSCI

【文章页数】：4 页

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：2937563