中国上市银行股权结构对风险偏好的影响研究

发布时间：2020-12-25 14:15

　　结合金融危机的经验教训和我国现实情况可知,研究如何通过优化银行内部治理结构来控制银行风险这一问题具有重要意义。股权结构是银行公司治理的核心内容,已有研究尚未就股权结构对银行风险偏好的影响路径达成共识。本文在归纳总结国内外研究成果的基础上,结合我国现实情况,从理论角度深入分析了不同股权结构对银行风险偏好可能的影响;同时,本文在现有文献的基础上进一步明确了风险偏好的概念,提出了风险偏好控制指标体系,并以此为基础运用层次分析法构建了风险偏好系数。本文选用随机效应模型对面板数据进行实证分析,研究结果表明:第一大股东持股比例与银行风险偏好呈“U”型关系,前十大股东持股比例之和与银行风险偏好正相关;第一大股东的政府性质会提升银行风险偏好,而前十大股东中外资股比例之和与银行风险偏好负相关;银行股权制衡机制不能显著降低银行的风险偏好。凭实证研究结果只能判断我国上市银行大股东间持股数量上的制衡失效,并不能得出股权制衡机制整体失效的结论。实证研究方面,本文进一步明确了银行风险偏好和风险偏好控制指标的概念,采用层次分析法构建的风险偏好系数全面、准确的反映了银行主动的风险选择行为。本文选用随机效应模型对所提假... 

【文章来源】：深圳大学广东省

【文章页数】：39 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

RAROC框架下非预期损失的确认股东的风险偏好可以具体体现在其对银行破产风险的容忍度上


本文编号：2937813