Merton跳扩散期权模型的有限体积格式

发布时间：2021-03-12 18:19

　　考虑有限体积法定价欧式的Merton型跳扩散期权模型.基于线性有限元空间,构造了向后Euler和Crank-Nicolson两种全离散有限体积格式,且离散矩阵均为M-矩阵.针对方程中的积分项,采用一类高效的线性插值技术进行逼近.数值实验验证了本文方法的有效性和稳健性. 

【文章来源】：西南大学学报(自然科学版). 2019,41(11)北大核心

【文章页数】：7 页

【文章目录】：
1 问题描述
2 有限体积格式
    2.1 积分项逼近
    2.2 有限体积格式
3 数值实验
4 结 论


【参考文献】：
期刊论文
[1]有限体积法定价跳扩散期权模型[J]. 甘小艇,殷俊锋,李蕊.  同济大学学报(自然科学版). 2016(09)
[2]二次有限体积法定价美式期权[J]. 甘小艇,殷俊锋.  计算数学. 2015(01)
[3]美式期权定价的指数型差分格式分析[J]. 李海蓉.  西南师范大学学报(自然科学版). 2014(08)



本文编号：3078760