欧式-浮动敲定价格的几何亚式看涨期权的定价方法

发布时间：2021-05-25 09:01

　　在金融市场持续发展过程中,衍生品市场上不单单只有欧式、美式等标准期权,还出现了大量的由标准期权衍生的新品种。亚式期权就是其中一种。亚式期权是现在金融衍生品市场中交易非常活跃的新型期权之一。它是由标准期权产生的,并且在汇率以及债券市场等方面扮演着至关重要的角色。期权定价是人们关注的热点问题,尤其是对于较为复杂的亚式期权,其定价研究具有十分重要的意义。本文提出了欧式-浮动敲定价格的几何亚式看涨期权的定价公式,全文分为五章。第一章为绪论,主要介绍了亚式期权的研究背景、研究意义、研究现状以及文章的结构;第二章为预备知识,主要介绍了与亚式期权定价有关的符号、定义、引理、基本定理以及Black-S choles模型;第三章为亚式期权经典定价理论分析,主要介绍了欧式-固定敲定价格的几何亚式看涨期权定价方法,欧式-浮动敲定价格的算术亚式看涨期权定价方法,欧式-固定敲定价格的算术亚式看涨期权定价方法;第四章我们给出了欧式-浮动敲定价格的几何亚式看涨期权的定价公式以及?t函数;第五章为总结与展望,主要总结本文得到的结论并进行展望。 

【文章来源】：杭州电子科技大学浙江省

【文章页数】：44 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
ABSTRACT
1 绪论
    1.1 研究背景
    1.2 研究意义
    1.3 研究现状
    1.4 论文结构
2 预备知识
    2.1 亚式期权
    2.2 随机过程
    2.3 伊藤公式
    2.4 Girsanov定理
    2.5 Black?S choles模型
3 亚式期权经典定价理论分析
    3.1 欧式-固定敲定价格的几何亚式看涨期权的定价方法
    3.2 欧式-浮动敲定价格的算术亚式看涨期权的定价方法
        3.2.1 一阶近似
        3.2.2 二阶近似
    3.3 欧式-固定敲定价格的算术亚式看涨期权的定价方法
4 欧式-浮动敲定价格的几何亚式看涨期权的定价方法
5 总结与展望
致谢
参考文献
附录



本文编号：3205070