累积剩余熵的性质及其在投资风险中的应用

发布时间：2021-07-11 15:33

　　本文主要研究了累积剩余熵的性质及其在投资风险中的应用,为风险投资与决策提供理论支持。第一章主要讲述累积剩余熵的发展过程以及它的发展意义。第二章主要介绍了一些经典的不等式以及定理作为预备知识,为下面累积剩余熵性质的证明打下基础。第三章主要研究累积剩余熵的基本性质,并研究了累积剩余熵与方差的关系,比较了几种常见分布的累积剩余熵与方差,研究了累积剩余熵与方差的适用范围,得出累积剩余熵的适用范围比方差更广。第四章分析了几种经典的风险度量模型,介绍了它们度量风险的原理,其中着重强调了累积剩余熵模型。第五章举出实例验证累积剩余熵模型的优势以及累积剩余熵与标准差的线性关系。第六章将无记忆信源的编码定理推广到非齐次马氏链滑动平均的情形,并且给出该定理在假设检验中的简单应用。第七章简要分析了本课题目前存在的问题,并且对累积剩余熵的发展前景作了初步的展望。 

【文章来源】：安徽工业大学安徽省

【文章页数】：48 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

CRE序列图

标准差序列图

标准差与CRE的线性相关性

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3278366