我国互联网金融股票的内在价值被高估了吗?——基于A股市场互联网金融股票的实证分析

发布时间：2021-07-20 00:39

　　通过比较与经典剩余收益模型F-O模型一脉相承的Frankel-Lee模型（1998）和Kim等模型（2013）,对22支互联网金融股票有效样本的内在价值进行计算,经过配对样本T检验与Wilcoxon秩和检验,选择凸显行业特征并对股价解释相对准确的Kim等模型来计算我国互联网金融股票的内在价值。通过研究在2017年上证综指不同点位下互联网金融股票的价格泡沫,发现互联网金融股票价格泡沫整体平均水平为负泡沫,有近一半股票的内在价值被低估,进而分析互联网金融股票内在价值被低估的原因,并针对如何提振投资者信心提出对策。 

【文章来源】：系统工程. 2019,37(05)北大核心CSSCI

【文章页数】：9 页

【文章目录】：
1 引言
2 文献评述
3 理论模型
4 样本选择与实证分析
    4.1 样本选择
    4.2 主要变量的描述性统计结果
    4.3 实证结果与分析
5 互联网金融股票价格泡沫解析
6 股票内在价值被低估的原因分析
7 结语



本文编号：3291764