双分数布朗运动环境下汇率连动期权定价

发布时间：2021-07-30 17:59

　　Black-Scholes模型问世之后,有关期权定价理论方面得到了飞速的发展,为投资人的投资理财进行了技术性的指导,变得越来越重要.汇率连动期权的定价问题不仅涉及到外国股价,而且还涉及到汇率的变化情况.起初,研究者们都是在Brown运动下进行讨论研究,近些年来,人们了解到双分数Brown运动是更普遍的Gauss过程,可以用于更一般的金融市场中来解决问题.故本文在双分数下对汇率连动期权进行讨论,主要有以下几个方面成果:（1）在双分数Brown运动环境下利用随机微分方程来刻画股价及汇率,建立金融数学模型,采用保险精算原理,获得汇率连动期权价格表达式.（2）假定股价遵从双分数跳-扩散过程,构建金融数学模型,采用保险精算原理,得到双分数跳-扩散过程下的汇率连动期权价格表达式.（3）假定股价及汇率满足双分数Brown运动驱动的随机微分方程,利率遵循双分数Vasicek利率模型,运用保险精算原理,获得双分数Vasicek利率下汇率连动期权价格公式. 

【文章来源】：西安工程大学陕西省

【文章页数】：45 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1 绪论
    1.1 汇率连动期权定价理论背景及现状
    1.2 本文的研究依据
    1.3 本文的研究主要内容
2 预备知识
    2.1 双分数Brown运动定义及性质
    2.2 Poisson过程定义及性质
    2.3 常用数学期望公式
    2.4 汇率连动期权相关定义
3.双分数Brown运动环境下汇率连动期权定价
    3.1 金融市场数学模型
    3.2 汇率连动期权定价公式
4.双分数跳-扩散下汇率连动期权定价
    4.1 金融市场数学模型
    4.2 汇率连动期权价格公式
5.双分数Vasicek利率下汇率连动期权定价问题
    5.1 金融市场数学模型
    5.2 汇率连动期权定价公式
6.结论
    6.1 本文主要研究成果
    6.2 进一步研究的问题
参考文献
发表学术论文清单
基金项目
致谢


【参考文献】：
期刊论文
[1]双分数Vasicek利率环境下的后定选择权定价[J]. 王银利,薛红.  世界科技研究与发展. 2016(04)
[2]双分数随机利率下缺口期权定价模型[J]. 金宇寰,薛红,冯进钤.  纺织高校基础科学学报. 2016(02)
[3]双分数跳-扩散过程下重置期权定价[J]. 董莹莹,薛红.  宁夏大学学报(自然科学版). 2016(04)
[4]双分数跳-扩散环境下的可转换债券定价[J]. 金宇寰,薛红,冯进钤.  四川理工学院学报(自然科学版). 2015(06)
[5]双分数布朗运动下再装期权定价模型[J]. 薛红,吴江增.  哈尔滨商业大学学报(自然科学版). 2015(06)
[6]双分式布朗运动下股本权证的定价[J]. 肖炜麟,张卫国,徐维东.  系统工程学报. 2013(03)
[7]混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型[J]. 荆卉婷,龚天杉,牛娴,许婧,方圆,沈祖梅,闫理坦.  黑龙江大学自然科学学报. 2012(05)
[8]汇率连动欧式幂型期权鞅定价及避险[J]. 刘敬伟.  数学的实践与认识. 2010(14)
[9]跳跃过程下的汇率连动期权的定价[J]. 张元庆,闻德美,刘美娟.  经济数学. 2010(01)
[10]标的资产由分数维布朗运动驱动的亚式期权定价及套期保值[J]. 刘宣会,薛贇,徐成贤.  工程数学学报. 2009(05)

硕士论文
[1]分数随机利率模型下带跳的回望期权定价研究[D]. 王伟伟.南京财经大学 2016
[2]基于分数布朗运动的Wick型积分随机微分方程解的存在唯一性[D]. 阚秀.东华大学 2009
[3]幂函数重设型汇率连动股票期权的定价[D]. 张恒.华东师范大学 2009



本文编号：3311863