具有指数型保护障碍的带约束的动态保护基金的定价

发布时间：2021-09-17 07:42

　　动态基金保护可以确保投资者在投资期间内基金价格永不会低于某个障碍水平.为了减少发行人所承担的资产的下行风险,Han等（2016）提出了一个带约束的动态基金保护,产品约定只有当标的基金价值达到某个事先给定的上保护水平时才启动保护.受此启发,考虑了具有指数型上下保护水平的带约束的动态保护基金的定价.利用布朗运动的反射原理,给出了具有指数型保护水平的带约束的动态保护基金的定价公式. 

【文章来源】：数学的实践与认识. 2019,49(18)北大核心

【文章页数】：8 页

【部分图文】：

图１?ＣＤＦＰ（Ｏ），看跌期权，■ＤＦＰ（Ｏ）和５（０）的关系?

图２?Ｃ７ＤＦＰ（０）和［／的关系??

【参考文献】：
期刊论文
[1]约化模型下具有信用风险的交换期权定价[J]. 苏小囡,王伟,王文胜.  数学的实践与认识. 2015(05)
[2]Vasicek利率模型下具有随机障碍的动态保障年金的定价（英文）[J]. 董迎辉.  应用概率统计. 2013(03)



本文编号：3398269