基于独立分量分析的股票价格模型及实证研究
发布时间：2021-09-28 16:12
在变化多端的股票市场中,若能掌握影响股票价格波动的主要因素以及影响方式,在股票投资前判断出股票价格的反转点,做到高抛低吸,那么投资者就能获得理想的投资回报,因此,股票价格反转点的预测和价格影响因素分析在投资决策中起着至关重要的作用。本文主要研究基于独立分量分析的股票价格反转点预测模型以及股票价格波动的影响因素分析模型,主要内容如下:（1）针对一些传统的股票价格反转点预测方法计算不准确、易陷入局部最小等问题,提出了一种结合ICA和SVM的股票价格反转点预测模型（ICA-SVM）。该模型利用ICA提取股票价格波动的结构特征并进行股票价格重建,使得股票价格反转特征凸显,弱化了其他干扰因素的影响,同时利用SVM实现股票价格反转点的预测。实证结果表明,ICA-SVM模型对股价变化幅度较小的银行股、震动幅度较大的创业板股、占市场份额较大的房地产股票都取得了较好的结果,其查全率、查准率及FMeasure与SVM模型比有所提高。（2）DICA能克服ICA分类性能上的不足,但计算复杂度高,GWO因其结构简单、参数少、收敛速度快被广泛应用于工程优化问题且取得了良好的效果。因此,本文提...
【文章来源】：西安理工大学陕西省
【文章页数】：84 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
ICA的一般过程
232( )/，则 为向下反转点，图 2-2 为反转点示意图图2-2 反转点示意图Fig.2-2 Inversion point sketch（2）指数平滑移动平均线（MACD）的定义MACD 是 Geral Appel 在 1979 年提出的[60]，它是一项利用长期移动平均线与短期移动平均线的聚合、分离状况，对买进和卖出时间做出判断的技术指标[5]。当 MACD 从负数转向正数，是买的信号，将该天称为向上反转点；当 MACD 从正数转向负数，是卖的信号，将该天称为向下反转点。（3）顺势指标（CCI）的定义CCI 指标是由美国股市分析家唐纳德.兰伯特于上世纪八十年代提出的[60]，它最早用于期货市场的判断，后来运用于股票市场的判断，是一种比较特殊的技术分析指标[5]。CCI 指标它的变化范围为： , ，存在一个相对的参考范围： 1 00, 1 00 。因此
3( , )0.015 ( , )xxxTYP MA TYP NCCIAVEDEV TYP N 的最高价，xLOW 为第 x天的最低价，C N 天内的平均值， AVEDEV (T YP , N )表 14。( , )100%( , )xxCLOSE MA CLOSE NIASMA CLOSE N 收盘价， MA( C LOSE , N )表示 N 日收盘点预测首次被提出，它在解决小样本、非线性量机是一个二分类的分类模型（或者叫做
【参考文献】：
期刊论文
[1]多元线性回归模型应用实证分析[J]. 蔡素丽. 廊坊师范学院学报(自然科学版). 2017(04)
[2]基于WSVM的股票转折点预测研究[J]. 郑兴,王领,秦璐,程小林. 现代计算机(专业版). 2017(06)
[3]改进的复值快速独立分量分析算法[J]. 尹洪伟,李国林,路翠华. 探测与控制学报. 2015(05)
[4]求解约束优化问题的改进灰狼优化算法[J]. 龙文,赵东泉,徐松金. 计算机应用. 2015(09)
[5]基于分段线性表示和高斯过程分类的股票转折点概率预测[J]. 李丰,高峰,寇鹏. 计算机应用. 2015(08)
[6]基于BP神经网络的股票价格反转点预测[J]. 王建国. 现代计算机(专业版). 2015(05)
[7]中央银行存款准备金率调整对股市的影响——基于事件分析法和趋势分析法的实证分析[J]. 吕俊儒. 中国市场. 2014(20)
[8]改进的独立分量分析算法[J]. 季策,于洋,于鹏. 东北大学学报(自然科学版). 2010(08)
[9]独立成份分析方法在股票分析中的应用[J]. 陈玉山,席斌. 计算机工程与设计. 2007(06)
[10]改进的快速独立分量分析算法[J]. 黄丽妍,高强,亢海燕,赵振兵,许怡娴. 华北电力大学学报. 2006(03)
硕士论文
[1]灰狼算法的优化研究与实现[D]. 康娜.吉林大学 2018
[2]国际原油市场对新能源汽车股票市场的影响分析[D]. 丁美月.陕西师范大学 2017
[3]基于Lasso的我国股票价格影响因素分析[D]. 张兴凤.西南财经大学 2016
[4]中国新能源板块上市公司投资效率及影响因素分析[D]. 盛雯聪.辽宁大学 2015
[5]基于VAR模型的我国股指期货影响因素实证研究[D]. 王谷文.华中师范大学 2015
[6]基于BVAR模型的我国股票价格宏观经济因素影响分析[D]. 轩慧芳.暨南大学 2014
[7]比亚迪新能源汽车消费的影响因素研究[D]. 赵斌.中南大学 2010
本文编号：3412241
【文章来源】：西安理工大学陕西省
【文章页数】：84 页
【学位级别】：硕士
【部分图文】：
ICA的一般过程
232( )/，则 为向下反转点，图 2-2 为反转点示意图图2-2 反转点示意图Fig.2-2 Inversion point sketch（2）指数平滑移动平均线（MACD）的定义MACD 是 Geral Appel 在 1979 年提出的[60]，它是一项利用长期移动平均线与短期移动平均线的聚合、分离状况，对买进和卖出时间做出判断的技术指标[5]。当 MACD 从负数转向正数，是买的信号，将该天称为向上反转点；当 MACD 从正数转向负数，是卖的信号，将该天称为向下反转点。（3）顺势指标（CCI）的定义CCI 指标是由美国股市分析家唐纳德.兰伯特于上世纪八十年代提出的[60]，它最早用于期货市场的判断，后来运用于股票市场的判断，是一种比较特殊的技术分析指标[5]。CCI 指标它的变化范围为： , ，存在一个相对的参考范围： 1 00, 1 00 。因此
3( , )0.015 ( , )xxxTYP MA TYP NCCIAVEDEV TYP N 的最高价，xLOW 为第 x天的最低价，C N 天内的平均值， AVEDEV (T YP , N )表 14。( , )100%( , )xxCLOSE MA CLOSE NIASMA CLOSE N 收盘价， MA( C LOSE , N )表示 N 日收盘点预测首次被提出，它在解决小样本、非线性量机是一个二分类的分类模型（或者叫做
【参考文献】：
期刊论文
[1]多元线性回归模型应用实证分析[J]. 蔡素丽. 廊坊师范学院学报(自然科学版). 2017(04)
[2]基于WSVM的股票转折点预测研究[J]. 郑兴,王领,秦璐,程小林. 现代计算机(专业版). 2017(06)
[3]改进的复值快速独立分量分析算法[J]. 尹洪伟,李国林,路翠华. 探测与控制学报. 2015(05)
[4]求解约束优化问题的改进灰狼优化算法[J]. 龙文,赵东泉,徐松金. 计算机应用. 2015(09)
[5]基于分段线性表示和高斯过程分类的股票转折点概率预测[J]. 李丰,高峰,寇鹏. 计算机应用. 2015(08)
[6]基于BP神经网络的股票价格反转点预测[J]. 王建国. 现代计算机(专业版). 2015(05)
[7]中央银行存款准备金率调整对股市的影响——基于事件分析法和趋势分析法的实证分析[J]. 吕俊儒. 中国市场. 2014(20)
[8]改进的独立分量分析算法[J]. 季策,于洋,于鹏. 东北大学学报(自然科学版). 2010(08)
[9]独立成份分析方法在股票分析中的应用[J]. 陈玉山,席斌. 计算机工程与设计. 2007(06)
[10]改进的快速独立分量分析算法[J]. 黄丽妍,高强,亢海燕,赵振兵,许怡娴. 华北电力大学学报. 2006(03)
硕士论文
[1]灰狼算法的优化研究与实现[D]. 康娜.吉林大学 2018
[2]国际原油市场对新能源汽车股票市场的影响分析[D]. 丁美月.陕西师范大学 2017
[3]基于Lasso的我国股票价格影响因素分析[D]. 张兴凤.西南财经大学 2016
[4]中国新能源板块上市公司投资效率及影响因素分析[D]. 盛雯聪.辽宁大学 2015
[5]基于VAR模型的我国股指期货影响因素实证研究[D]. 王谷文.华中师范大学 2015
[6]基于BVAR模型的我国股票价格宏观经济因素影响分析[D]. 轩慧芳.暨南大学 2014
[7]比亚迪新能源汽车消费的影响因素研究[D]. 赵斌.中南大学 2010
本文编号：3412241
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