基于Hurst指数的量化交易策略研究

发布时间：2021-10-21 12:42

　　量化交易综合利用金融、计算机、数学、物理学等多种学科,通过建立数学模型,进行投资决策。在传统投资中,恐惧和贪婪是人性无法克服的弱点,量化交易通过严格执行算法,全自动程序化交易,能够化解人性的弱点,减小对市场的冲击,降低冲击成本,越来越受到大资金机构投资者的青睐。随着fintech（金融科技）的潮流席卷全球,其成为人工智能在投资领域的直接应用,这种新的投资理论和投资模式,对监管层和民间投资都是最佳选择,这个具有高技术门槛的领域,需要越来越多具有专业知识的年轻人的参与,来推动中国未来金融环境的发展。本文将Hurst指数运用在量化交易中,从单只股票和申万行业分类60支代表性股票两个角度对Hurst指数策略进行实证分析。本文的创新点在于将Hurst指数用于对股票的预测并具体到个股,实用性强,不追求对未来价格的绝对数值的预测,而是将该问题转变为对单股票价格未来的变化趋势进行预测,这大大提高了预测结果的精确度,并能取得优良收益。并且充分利用了量化交易平台的巨大优势,对量化交易策略的研究更加深入。本文基于理论研究和实证分析的结果,主要得到以下结论:（1）Hurst指数量化交易策略在高收益的同时保持较... 

【文章来源】：湖南大学湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：62 页

【学位级别】：硕士

【部分图文】：

图３．１量化平台架构??３．１．１数据库??

Ｖ?Ｊ??图３．５模拟交易??在模拟交易环节，量化交易平台提供最准确、实时的沪深Ａ股、ＥＴＦ模拟交??易工具，支持基于日级、分钟级的模拟交易，保证模拟交易的高仿真度，真实还??原实盘交易。??１４??

图４．１?一个收益率是独立随机变量的股价走势??

【参考文献】：
期刊论文
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本文编号：3449001